海龟交易法则珍藏版（海龟交易法则（珍藏版）的内容简介）

本文目录

• 海龟交易法则（珍藏版）的内容简介
• 如何评价《海龟交易法则》这本书及其作者柯蒂斯费思
• 海龟交易法则怎么样
• 高手指点海龟交易法则系统
• 海龟交易法则，不同的加仓步长（如每次加仓1ATR）对交易结果影响是什么

海龟交易法则（珍藏版）的内容简介

《海龟交易法则(珍藏版)》 内容简介：伟大交易员究竟是天生的，还是后天培养的724年前，交易大师理查德·丹尼斯对他的老朋友威廉·埃克哈特说：”我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样。”这开始只是两人之间的赌注，后来却成为被业界奉为传奇的交易实验：理查德·丹尼斯从1000多人中选出13位交易成员进行系统化训练后，他们果然在市场上创出佳绩，这群海龟们使用的交易技巧，就是传奇的海龟交易法则。《海龟交易法则(珍藏版)》首次揭示了海龟们所使用的神秘交易系统大获成功的原因。最出类拔萃的海龟柯蒂斯费思首次透露了整个实验的过程，揭示了丹尼斯和埃克哈特如何在短短两周之内把23个普通人训练成为杰出的交易者。

如何评价《海龟交易法则》这本书及其作者柯蒂斯费思

最推荐的交易入门书籍，没有之一。

这本书是我见过的将搭建交易系统这个工程讲得最详细最完善最明白的书。

想做系统化交易，这本书就是最好的入门读本，它能将小白从“寻找必胜的入场点”这个死循环中解救出来，让初学者明白，入场点只是交易众多过程要素中的普通一个，远不是全部。事实上入场点并不那么重要，只要能自由设计出场点和资金管理体系，随机开仓都能在统计意义范围内做到数学上的必然盈利。

这本书的精髓在于教你搭建属于自己的完整交易系统，而不是那个用来举例的海龟大法。

具体到海龟大法，这个存在争议，我个人也深入研究过，但目前为止并没有从理论上论证出它的盈利必然性，也就是说，它对市场的统计规律依赖性还是比较强的，如果遇到非规律的极端行情，也是可能出现严重亏损甚至系统爆仓的。

当然，海龟这种趋势交易在理论上比震荡交易更保险，出现极端不利行情的可能性低得多，因为震荡有很多种演绎方式，而趋势只有一种，制造趋势只需要一个方向的力，而制造震荡需要两个方向的力，并且还要求这两个方向的力势均力敌，条件太苛刻了。故而基本面上的外部事件通常只会造成趋势，不会直接造成震荡，亦即在基本面维度震荡行情的熵更低，趋势行情是个熵增过程，基于爆仓来自于熵增的底层逻辑，趋势交易更安全。

虽然逻辑上没能论证海龟大法的盈利必然性，但统计结果上已经能够证明海龟大法长期运行的前提下在几乎所有具有投机价值的品种上都是盈利的，这已经很足够了。

题主在提问中提到了主观交易和量化交易之间的问题，这个倒是有兴趣说两句。

首先需要说明的是，主观交易和量化交易是不相容的。主观是强势基因，任何包含主观判断的交易方法，不管主观判断在其中占的比重大小，它都是主观交易方法。就像在清水里放了糖，无论糖的多与少，你得到的都是一杯糖水，不可能又是清水又是糖水。

因为两者不相容，所以对于主观还是量化，无非是个人选择而已，海龟交易法选择了量化模式，这是设计者的选择，跟设计者对交易的理解是否欠缺无关，并没有任何理由可以证明一个人如果对交易的理解很充分了就一定会选择主观交易。

另外，这里有必要提醒一下题主，海龟交易法的设计者是传奇交易大师理查德丹尼斯，不是书的作者柯蒂斯费思。你如果质疑费思尚且有得说，如果质疑丹尼斯，这就很难让人信服了，毕竟丹尼斯的投机成绩单摆在那里，你说他理解很欠缺，言下之意你理解很充分，那你的投机水平如何？取得了多大的回报率？持续了多少年？

题主可能对主观与量化存在一定误解。量化交易是一套逻辑方法，并不一定落在纸上或者电脑屏幕上。

比如你的交易方法是在RSI、MACD、BBI三个指标中有两个出线多头信号就做多，反之做空，你觉得这属于主观交易还是量化交易？

事实上这就是量化交易，本质上你只是在量化计算指标的数量，虽然这个动作因为只涉及3以内的加减法所以不需要用电脑来计算，但这依然是量化的，你的主观感受并不能左右计算结果，无论行情出现多少次，或者换了谁来算，都不会影响最终结果，所以这是量化交易。

真正的主观交易，是不带数量计算的，仅凭主观感受。但人的主观感受是很容易受外界因素和自身环境影响的。比如，你今天早上点开新闻APP，看到的前几个新闻都是关于巴西矿难的，那么你极可能会在今天接下来的交易里倾向于做多铁矿石，即使面对同样的交易信息，你也会更容易往多头方向下判断，这就是主观交易的不稳定性。

不稳定的方法，很难取得长期的成功，所以历史上有名的主观交易大师们也很少有能善终。

认为量化的方法死板，只有两种解释，要么是你选择的量化方法确实太简陋没有考虑到可能出现的极端情况，要么就是你自己水平不够没看懂这个量化方法的大巧不工。

海龟交易法则怎么样

要回答题主的问题 首先要说明海龟交易法则的来历：两位期货交易大师：理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特，在1983年进行海龟交易试验。他们选择了23个人（分成两批进行海龟计划），其中很多是新手，但很重视他们的智力和对交易的理解，他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。然后理查德*丹尼斯给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作（根据海龟的表现给资金），之后的4年中，他们取得了年均复利80%的收益（一说100%），海龟试验成为交易史上最有名的试验。

很多人都认为理查德*丹尼斯赢了，他证明了优秀的交易员是可以通过后天培养的。但在《海龟交易法则》（海龟中成绩最好的柯蒂斯*费思所著）却认为：赌局只是以平局收场。理由是：23人里有大约1/3的人根本没有盈利或者被淘汰出局，而我个人认为还有一个原因是作者不好意思明说的：23人是从1000多人里挑出来的，他们都是百里挑一的精英，明说就有自吹自擂的意味。

被传得神乎其神的海龟交易，其实质却很简单，包括有：1、市场：买卖什么？2、头寸规模：买卖多少？3、入市：什么时候买卖？4、止损：什么时候放弃一个亏本的头寸；5、退出：何时退出一个盈余的头寸？6、战术：怎么买卖？在《海龟交易法则》里连引言/解释/备注在内总共只有25页，而且都是之前已经公开和成熟的策略。

其实海龟交易的核心是统一性和一致性：成功的海龟都能严格执行海龟交易法则，失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如书中记录理查德*丹尼斯的语录：我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没有人会遵守它们，关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少，但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境。

至于海龟交易怎么样，我想题主是想知道海龟交易法则能不能用在交易上，是吧？我的答案是：

1、原版海龟交易法则已经过时，不能再用，我指的是具体的细节；

2、里面一些方法可以拆解后使用（《海龟交易法则》里称为海龟积木），比如用ATR计算每单位的持仓就让我脑洞大开；

3、用交易系统进行交易的思路一直有效，值得每一位期货交易者奉为圭臬；

4、最重要的是：统一性和一致性！统一性和一致性！统一性和一致性！重要的事情说三次！

附：我是海龟交易的信徒，对原版海龟交易法则做了改进，改用以均线金叉死叉为基础的交易系统，通过4年准备（过去4年年均收益80%，每年50%-100%之间，最大回撤25%，最大回撤期6个月，已接近海龟的平均水平），有信心复刻海龟交易的奇迹，3月最晚4月在本头条号开始海龟实盘直播。（3号的跳空破坏了均线，等均线恢复后开始）

欢迎对海龟交易有兴趣的朋友关注、讨论，共同进步。

高手指点海龟交易法则系统

感谢邀请。

关于《海龟交易法则》，真的有很多话要说。这本书我看了很多遍，每次都有不同的理解。关于书中介绍的方法我没有仔细的读，主要读的是前面交易心理，资金管理。而且我认为前面读明白了，后面自然也就通了。

下面我把我认为的重要的几点说一下：

损失厌恶：对于避免损失有一种强烈的偏好。也就是说不赔钱远比赚钱更重要。世上做任何事情都是需要成本的，做交易更是需要成本的。厌恶亏损就是不愿意付出成本，还想得到想要的结果。所以：用损失换盈利，不舍不得呀。

结果偏好：只会根据策略的结果来判断它的好坏，而不去考虑策略本身的质量。实际交易中好的策略也可能亏损而且可能连续亏损。趋势策略怕震荡，震荡策略怕单边，没有一个策略是百战百胜的。明白自己的策略的特点。所以如果你是卖伞就耐心等待下雨天就好。

损失和错过机会，其利润结果是一样的，但损失更难以接受。错过机会赚100块钱和损失了100块钱结果是一样的，研究表明损失的心理影响大于没有赚到。所以：损失和错过机会其利润结果是一样的，但损失更难以接受。

总结：上面说的是《海龟交易法则》中比较重要的几个点。看这本书就如同照镜子，看书中的错误是否也在我们身上体现。

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海龟交易法则，不同的加仓步长（如每次加仓1ATR）对交易结果影响是什么

在海龟交易法则中，其所采用的加仓模式是：

当盈利了0.5个ATR时就加仓一次。

现在，题主提出了问题，如果把这0.5ATR加仓一次，改为1ATR加仓一次呢？对交易的影响结果是什么样子的呢？

这个问题，完全不用管ATR是什么东西，我们可以单纯的简化为：

盈利10个点加仓一次，和盈利20个点加仓一次有什么区别？

首先，这是算法式加仓对吧？能够使用算法式加仓的人，必然明白，在期货交易中，走势是充满不确定的。唯有我们的交易逻辑是确定的。

盈利10个点加仓一次，和盈利20个点加仓一次的区别，我们举个例子。

假如螺纹钢现在是4000，A和B各自买入了一手，止损为3990。接下来，螺纹钢期货涨到了4010，A加仓了一次，再买入一手。

而螺纹钢涨了4020的时候，B加仓了一个次，再买入了一手。

然后接下来，螺纹钢期货直接涨到了4100。

这个时候，A赚了多少个点？4000那手赚了100个点，而4010那手赚了90个点。一共190个点。而B呢？赚了180个点对吧？

他因为加仓晚了，所以他盈利少了10个点。

那么，现在同样，假如螺纹钢现在是4000，A和B各自买入了一手，止损为3990。接下来，螺纹钢期货涨到了4010，A加仓了一次，再买入一手。但是呢？价格涨到了4019后，停止上涨，开始下跌，跌到了3990。

这个时候，A亏损多少个点？第一手4000的单子，亏了10个点，而第二手4010的单子，亏了20个点。那么B呢？他第二手还没有加仓呢，所以，他仅亏了10个点。

也就是说，A，用提前加仓可能出现的额外止损的“概率”，换来了如果出趋势后更早的“入场”。

这就是这两者的区别。

从根本上而言，走势是不确定的，这两种方式没有说一定的好坏之分。仅为一个取舍。

你根据自己的风险偏好，去选择你到底是想成为A，还是成为B。

就这么简单。

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